Ich vertraue in der Regel auf Ihr Buch Revisen, aber eine schnelle Google-Suche auf dieser sieht zweifelhaft aus. Forderungen von 1000 annualisierten Renditen, etc. Sind Sie sicher über diese, die ich lieber Asset-Klassen Entscheidungen von Impuls auf der Sub-Asset-Klasse Ebene zu trennen. Zum Beispiel könnte eine zyklische Industrie stark wegen der hohen Beta-Rallye sammeln, wenn der Markt sammelt. Nehmen Sie die idiosynkratischen Rückkehr, berechnen Sie die 2-12 Monate Rückkehr (ersten Monat neigt dazu, einige mittlere Reversion), Skala, die durch die idiosynkratische Volatilität. Einmal wöchentlich (sie haben sich nicht so häufig verändert wie deine traditionellen Signale), konvertiert diese in eine Z-Punktzahl, die in einem anderen Teil des View-Bauvorgangs verwendet werden kann oder ein Portfolio der Top 25, Bottom 25 und Middle 50 bildet Und verfolgen die Leistung. Sie können dies in jeder Asset-Klasse oder über alle Asset-Klassen zu tun. Sie können auch einige Ansichten auf einer Asset-Klasse Ebene mit einem ähnlichen Ansatz. Der Trick ist dann Methoden, um zusammen zu kombinieren (Black-LittermanEntropy Pooling). Sobald Sie eine Methode haben, um unterschiedliche Arten von Ansichten zusammen zu kombinieren, können Sie leicht Mittelwert-Reversion und Impulsstrategien in ein Portfolio integrieren. Bei SensoBeat (sensobeat) gehen wir davon aus, dass es einen Briefumschlag für Nachrichten gibt, und wir versuchen, diesen Impuls zu verfolgen (Aktienquotzzot). Wir machen es nur für Aktien, können aber auch an andere Felder angepasst werden, solange sie ein quotbuzzquot haben können. Wir dachten daran, es für den Algo-Trading zu nutzen, was für Sie wichtiger ist, aber es ist vollautomatisch ein großes Problem. Z. B. Das Gefühl einer Nachricht ist positiv, aber wenn es die Erwartungen vermisst, ist der Effekt negativ. Wir haben beschlossen, für ein entscheidungshilfendes Tool zu gehen, dass der Händler die endgültige Entscheidung trifft. Wäre interessant zu hören, was professionelle Algo-Händler an die Idee Anon denken, wie ich in meinem Buch erwähnt habe, finde ich selten eine veröffentlichte Strategie, die so rentabel ist. Oft ist es gewohnt, bis zum Backtesting zu stehen, ganz zu schweigen von Live-Trading. Also habe ich zu viel Gewicht auf die 1000 behauptet. Der wichtige Take-away aus dem Buch sind einige Techniken, die ich vorher nicht kennen kann, worüber ich mich ändern und verbessern kann. Ernie John, Vielen Dank für Ihre Idee. Tatsächlich erinnert dies mich an eine ganze Klasse von Impulsstrategien, die ich gelesen habe: Grundsätzlich ein langes Portfolio, das auf einigen einfachen Ranking-Kriterien basiert, wie die verzögerten Renditen, wie Sie vorgeschlagen haben. Anscheinend funktioniert das nicht nur in Aktien, sondern auch bei Rohstoff-Futures. (Google das Papier von Joelle Miffre und Georgios Rallis genannt quotMomentum in Commodity Futures Marketsquot). Das Problem für mich (aber nicht unbedingt für Pensionsfonds) ist, dass die Haltedauer zu lang ist und die Rückkehr vergleichsweise niedrig ist. Die lange Haltedauer bedeutet zwangsläufig, dass das Portfolio eine Zwischenvolatilität erleidet und damit die Sharpe-Ratio unterdrückt. Was ist nicht zu sagen, dass Ihr Vorschlag unbedingt dieses Problem hat. Ernie Guy, Vielen Dank für die Teilung Ihres Produktes bei uns. In diesem Zusammenhang sollte ich erwähnen, dass das Unternehmen Ravenpack hat eine ähnliche News-Stimmung Indikator, die ich glaube, kann für algorithmischen Handel verwendet werden, und Ravenpack39s Indikatoren können in Alphacet Discovery39s Plattform integriert werden. Auch wenn man sich für Neuigkeiten aus dem Internet interessiert, aber nicht unbedingt aus finanziellen Neuigkeiten, bietet das Unternehmen Recorded Future auch ähnliche Stimmungsdaten über eine API an, die für den algorithmischen Handel geeignet ist. Ernie, Danke, dass du mich auf Ravenpack hingewiesen hast. Sie tun Stimmungsanalyse, die ein paar andere Unternehmen auch tun (thestocksonar, sentigo). Sie alle versuchen zu entscheiden, ob eine Nachricht positiv ist oder nicht. SensoBeat versucht, eine andere Frage zu beantworten: Wie viel hat sich die Nachricht verteilt (in Echtzeit) Soweit wir wissen, ist diese Information für Händler nicht verfügbar. 2 ähnliche Artikel aus 2 verschiedenen Firmen können sehr unterschiedliche Spread und damit unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktie haben. Wenn der Trader eine Nachricht aus seinem Lieblings-Feed liest, weiß er nicht, ob diese Nachricht nun anfängt zu verbreiten, ist es schon Quell-overquot das Internet und so weiter. Guy, das ist sicherlich ein interessantes Feature. Gut zu wissen, dieses Produkt existiert Ernie Das Ding mit Impuls ist, dass es weiter gehen und gehen kann oder es kann ein dud sein. Die beste Regel, die ich finde, um Impulsstrategien zu handeln, ist einfach, Ihre Ausgänge zu verwalten und nie ein Ziel zu setzen. Das Sprichwort quotlimit Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinn Runquot kann einfach sein, aber it39s so wahr. Eine andere idee, die ich vor langer Zeit von TraderFeed abgeholt habe, ist: 1) einen Trend zu identifizieren und 2) in einen Gegenverlauf zu treten. Effektiv, Kauf auf lokalen Minimums in einem Bullenmarkt, zum Beispiel. Faizul Ramli sagte. Dies ist so ein rechtzeitiger Artikel, den ich wieder gelesen habe Ihr Buch wieder und Sie schlug vor, dass, wenn man ein niedriges Kapital hat, Strategien mit Hebelwirkung (wie Futures und Forex) sind wahrscheinlich die besten, um mit zu beginnen. Allerdings hatte ich keine Erfahrung im Handel Futures oder Forex, was würden Sie empfehlen, die beste Buch-Website zu beginnen mit Paul, ja, mit Impuls-Strategien Ich habe gerne Stop-Loss, aber kein Gewinnziel. Umgekehrt habe ich mit Umkehrstrategien gerne Gewinnziel, aber kein Stop-Loss. Allerdings, wie ein häufig neu berechneter Gewinnziel tatsächlich als Stop-Loss fungieren kann, kann ein häufig rekrutierter Stop-Loss auch ein Gewinnziel werden. Hallo Faizul, In Bezug auf den Handel Futures, können Sie mit Joe Duffy39s Buch beginnen, wie ich empfohlen habe. Für FX habe ich alles gelernt, was ich kenne, den Jobquot und von meinem Ex-Partner in meinem Hedgefonds. Vielleicht können einige Leser hier ein gutes Buch vorschlagen, das Faizul Ramli sagte. Danke Ernie. Gerade bestellt das Buch heute so hoffentlich wird es in einer Woche oder mehr Zeit bekommen. Gefunden eine Website, die gut ist, wie es wirklich beginnt von den Grundlagen. Ernie, fühlst du, dass mittlere Reversion eine gute Strategie in Forex ist, habe ich ziemlich hartes Backtesting EURUSD Daten gesucht, die nach Mittelreversion in verschiedenen Zeitskalen suchen, mit Mischungen von Oszillatoren und fand nichts Nützliches. Vielleicht liegt es daran, dass die Devisenmärkte so groß sind, dass sie nur durch aktuelle Nachrichten, nicht stochastische Handelsmuster bewegt werden. AZRamblers, Es gibt Mittel-Rückkehr-Strategien, die in FX arbeiten, aber EURUSD ist kein guter Kandidat. Man muss nach Ländern suchen, deren Konjunkturindikatoren stärker kointegriert sind. Ernie Mark Ambrose sagte. Für die Gewinnung von mehr Dynamik auf Ihrem Forex-Handel, besuchen Sie ultimatesignalsmembersgo. phpr38ampil0 haben Sie jemals in Gaußsche Funktionen Gary, Viele von uns Quants haben Gaussians in vielen Formen verwendet, aber vielleicht können Sie genauer sein, wie seine Verwendung im Momentum Kontext Vielleicht Punkt Zu einer Online-Referenz Ernie Hallo Ernie, ich bin ein großer Fan von deinem Buch und diesem Blog, aber ich konnte keine Möglichkeit finden, deine Leistung zu verfolgen. Wo kann ich das bitte sehen. Hallo Eis, bitte mailen Sie mir privat. Danke, Ernie Hey Ernie Du hast mich gerade berühmt gemacht: D Ich habe in den letzten paar Jahren meistens über Forex gelesen und praktiziere verschiedene Impuls-Techniken mit einem Demokonto ohne konsequente Erfolge. Das einzige Buch, das ich gefunden habe, oder weniger interessant zu lesen, um ein gutes Verständnis von all dem Zeug zu bekommen war quotenTay Handel und Swing Handel der Währung Marketquot, von Kathy Lien, aber wieder ist es nur ein quotlearn das Basicsquot Buch. Über Impuls-Techniken, um den fx Markt zu handeln. Ich vermute, rein mechanische Methoden per se wird nicht arbeiten (aka Trading-Systeme finden Sie in der Regel in vielen fxforums veröffentlicht). Sie müssen zuerst identifizieren Momente oder Situationen, wenn ein Trend wird wahrscheinlich passieren, aufgrund von externen Ereignissen, die berücksichtigt werden müssen (nach dem London offen nach NY offen nach Pressemitteilung wie NFP.), Oder aufgrund von quottechnischen Ereignisse wie quotMaster Candlesquot (Preis reicht, ohne vorherige Balken Maximale oder Minimums zu überschreiten, dann brechen sie heftig aus). Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Trends zu identifizieren, aber sie sind sich dessen nicht bewusst, also wenn jemand weiß, ich bin wirklich glücklich zu wissen. Bin kein Experte, aber nach dem Lesen Ernie180s komplette Blog, finde ich die Paar-Trading-Ansatz viel mehr für meinen Geschmack, und wenn auf Forex angewendet, ich denke, es könnte eine schöne Art und Weise für den kleinen Spekulanten zu versuchen, ohne eine große Anforderung an Kapital (Denn einige Broker erlauben es Ihnen, mit Mini - und Micro-Lots zu handeln (Mini 10.000 8364 micro 1000 8364 ie) Ich schicke Ihnen auch Ernie an.) Was ist Ihre Aufnahme von Katalysatoren wie Gewinn-Releases, wenn es darum geht, Reversion-Aktien Swing-Trading-Systeme zu haben Sie haben alle statistischen Tests durchgeführt und beschlossen,: 1) Geben Sie keine Aktien, die zu melden sind, bevor Sie zu erwarten, um zu beenden. 2) Geben Sie kleinere Positionen ein, die noch auf eine mittlere Reversion hoffen. 3) Geben Sie egal was auf der Grundlage der Preis-Aktion ignorieren keine Nachrichten. Mark, würde ich vermeiden, in Positionen von Aktien, die angekündigt haben oder erwartet werden, um Gewinn für Mittel-Rückkehr-Strategien bekannt geben. Ernie gtgt quotI würde vermeiden, in Positionen von Aktien, die angekündigt haben oder erwartet werden, um Gewinn für Mittel-Rückkehr-Strategien bekannt zu geben. Ich habe Vermeidung von Einkommen. Aber meine Vermutung wäre, dass es dort immer noch positive Erwartung gibt. Nur viel mehr volatilität Ich hatte eine harte Zeit, Einkommensdaten für einen groß genug Datensatz zu bekommen, um das tatsächlich zu testen - waren Sie in der Lage, diesen Free Trade die Chancen zu testen. Komplettes statistisches Zentrum für saisonale und statistische Muster für Dow, SP, Nasdaq, Dax. Suchen Sie Ihre besten Handelsmuster, die Monat, Tag des Monats, Ablaufwochen, Mondphase, Präsidentschaftszyklus, Politik usw. wählen. Zusätzliche Werkzeuge: 1) Was wenn. (Rückkehr n Tage nach, wenn Änderung ist.) 2) Erstaunliche und rentable Intraday-Statistiken. 3) Tagesvorhersage für Dax und Nasdaq. Versuchen Sie es und profitieren Sie. Microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Kommentare und Anregungen sind willkommen. Mark, Hast du von PEAD gehört: Post Earnings Ankündigung Drift Research zeigt an, dass der Preis nicht bedeuten wird - nach Gewinnmitteilung zurückzukehren. Ich habe solche Situationen durch Web-Scrapping von Daten aus dem Ergebnis zurückgehalten. Danke für deine Antworten, Ernie. Wenn es darum geht, PEAD und bedeuten Reversion-Tests mit Einnahmen geschabten Daten, was war a) die durchschnittliche Haltezeit für Ihre Strategie b) und wie viele Tage vor oder nach dem Einkommen würde ausgeschlossen werden Die meisten der PEAD Forschung las ich über Gespräche über eine Drift dauerhaft 3-12 Monate, während meine mittlere Reversion Swing Trades dauert länger als 4 Tage. Eine ähnliche Frage zu mir wurde in Ihrem Blog auf epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html von quotvivkrishquot Mark, ich can39t offenbaren Ihnen die genaue Haltedauer meiner Strategie, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Zeitskala Ist ganz ähnlich wie Ihre Mittel-Rückkehr-Strategien. PEAD Impuls kann nicht mehr als 3 Monate dauern, da gibt es eine Gewinnmitteilung alle 3 Monate, die einen neuen Trend auslösen wird. Ernie, ich finde, dass profitable Impulshandelsstrategien für Portfolios von Futures, sind nicht unmöglich schwer zu finden. In der Regel haben sie eine durchschnittliche Gewinner Handel Haltezeit von 25-100 Tagen und eine durchschnittliche verlieren Handel halten Zeit von 5-25 Tage. (Weil sie die Verlierer schneiden und die Sieger rennen lassen.) Auch das modellierte dreifach gleitende Durchschnittssystem ist auch bei strafbar großen Provisionen und Schlupf, wenn es auf einem diversifizierten Portfolio von 50 Futures-Märkten getestet wird, solide rentabel. (Achten Sie darauf, ein weltweit diversifiziertes Portfolio zu verwenden, um mehr von diesem Free-Lunch-Noncorrelation zu bekommen). Anpassen von Parametern, um gt75 Tage halten Zeiten für gewinnende Trades, voila: Gewinne. Ein weiteres einfaches und profitables Impuls-System für Futures erscheint auf der Website von Ed Seykota39s. Er nennt es quotSupport und Resistancequot aber es ist eigentlich ein klassisches Breakout-System: geh lange, wenn der Preis durchbricht (über) Widerstand, etc. bit. lye5tTRo Mit welcher Art von Kapital hast du es möglich gefunden Starten Sie Trading Trading (Day Trading) für ein Leben Mit einigen upfront Kapital benötigt nur in der Lage sein, Tag-Handel in den meisten Börsen und viele Macho Hedge-Fonds glücklich mit 4 über 3-Monats-LIBOR in diesen Tagen (erwähnen es als Indikator für eine ehrgeizige noch möglicherweise realistisch der Leistungserwartung - beachten Sie: LIBOR ist auch in diesen Tagen ziemlich niedrig), realistisch denkst du, es ist eine schlechte Periode und grundlegend anders als die Zeit, die du dein eigenes Geschäft eingerichtet hast. Würdest du über ein Minimum von 100-150k reden, das rein zum Starten von Pumpernickel, Danke ist Viel für Ihre Referenzen. Sie klingen sehr interessant. Ernie Anon, Es ist möglich, einen lebenden Handel 100-150K Kapital zu machen, aber offensichtlich nicht, wenn die Hebelrückkehr ist 5. Es wäre eine einfache Berechnung, um die Renditen zu finden, die für das Überleben benötigt werden, sobald Sie den Gewinn definieren, den Sie benötigen. Ernie Danke für das Duffy39s Buch. Ich habe dort einige interessante Falten gefunden. Manny In der über Nacht Handelssitzung von Index-Futures, zB die 9:15 pm bis bis 7 Uhr BST für SampP 500 Index Futures, in der Regel als Umkehrung nach sehr großen Moves, so lange gehen, wenn die Trendmove ist weitgehend nach unten, Und gehen kurz, wenn die Trendbewegung weitgehend hoch ist. Sorry, ich meinte GMT die Strategie ist aber richtig. Hallo DP, Vielen Dank für die Futures-Tipp: Werst mir irgendwann Ernie aus meiner Erfahrung, Impuls sind viel einfacher zu finden als Mittel Reversion Strategien für Rohstoffe (Futures) Anon, Ja, ich stimme mit Ihnen. Mittler-Reversion arbeitet hauptsächlich für einzelne Aktien, während Impuls hauptsächlich für Futures und Währungen arbeitet. Ernie Ich kann schätzen, warum Sie sich nicht dazu neigen könnten, adaptive Strategien zu verwenden, besonders wenn man von den Regalwerkzeugen wie dem neuronalen Werkzeugkasten in Matlab beschäftigt ist. Ihre neuronalen Netze trainieren meistens im Back-Propagation-Modus, brennen durch jahrelange Daten, und Ihr Out-of-Sample-Dataset ist bedeutungslos, da das Modell statisch ist und sich nicht anpassen kann. Während ich versuchte, die über Nacht Lücke in Futures und Währungen zu lösen, entschied ich, neuronale Netze einen weiteren Schuss zu geben, und fuhr fort, mein eigenes zu entwerfen. Mit Kompressionstechnologie habe ich es geschafft, eine zu brennen, die durch die minimale Datenmenge brennt, z. B. Etwa 2 Monate mit stündlichen Bars mit 5 Jahren Daten, und dann jede neue Vorhersage ist out-of-Probe und das Netz integriert neue Bars in Richtung der nächsten Vorhersage. Am Ende des Tages, das Netz retrainiert sich gründlich und versuchen, die Eröffnungsbar für den nächsten Morgen vorherzusagen, und dann geht zurück auf die Vorhersage intraday schließen Bars. Ich sehe mechanische Systeme als Sprichwort zu einem Sprinter, um intensiv für 4 Jahre zu trainieren, dann aus der Sicht zu fallen und gehen Sie eine Binge für ein Jahr, wieder auftauchen, gehen Sie sofort auf die Strecke und you39re erwartet, um die Goldmedaille zu gewinnen. Es ist unwahrscheinlich, dass es passiert. Wir müssen unser Wissen ständig aktualisieren, um über die Zukunft nachzudenken. Jedenfalls gab es seither glattes Segeln für über Nacht Lücken in FX und Futures-Handel. Hallo Jay, vielen Dank für den Austausch Ihrer verbesserten neuronalen Netto-Trainingsmethode mit uns Es ist erfreulich zu hören, dass jemand tatsächlich adaptive Methoden gemacht hat, um im Handel zu profitieren. Allerdings gibt es ein paar Leute, die mir erzählt haben, dass sie ganz einfache technische Indikatoren benutzt haben, um die über Nacht Lücke in Futures und FX zu handeln, und in der Tat habe ich eine solche Methode, die sehr schöne Ergebnisse produziert, zurückgelegt. Vielleicht sind anspruchsvolle maschinelle Lernmethoden nicht unbedingt notwendig, um für diese besondere Marktchance gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. In heute39s Financial Times. Bitte respektiere FT39s Tsampcs und Copyright-Richtlinien, die es Ihnen erlauben, Links zu teilen, kopieren Sie Inhalte für den persönlichen Gebrauch amp verteilen begrenzte Auszüge. E-Mail ftsales. supportft, um zusätzliche Rechte zu erwerben oder diesen Link zu verwenden, um auf den Artikel zu verweisen - ftcmss2a29d2b4a-60b7-11e0-a182-00144feab49a. htmlixzz1J8QME6Pt Als das neue Geld hereinkam, beharrt Madoff, dass er seine legitime Anlagestrategie fortsetzen wollte Basiert auf einer so genannten 8220black box8221 8211 eine komplexe Technik, die auf Computing-Algorithmen zur Auswahl von Trades basiert. 8220Bevor, ich hatte geholfen, Produkte für die Chicago Board Options Exchange für den Indexhandel zu entwickeln 8211 Ich hatte ein Modell für dieses Geschäft gebaut, 8221 sagt er. 8220So dachte ich, ich würde ein Portfolio von SampP 500-Aktien zusammenstellen, mit 85 Prozent Exposition, dann verwendet OEX die SampP 100 Indexpositionen als Hedge.8221 Diese Art von Jargon klingt unverständlich für Nicht-Banker, ist aber ganz typisch 8211 und Glaubwürdige 8211 an der Wall Street, und Madoff liefert es ohne einen Schlag zu fehlen. Ist er lügen Es ist unmöglich zu erzählen, aber wie er spricht, wird er so animiert, dass Farbe in seine Wangen spült. 8220But das Problem mit meiner Black Box war, dass es funktionieren, müssen Sie Volatilität, Volumen und Dynamik haben. Und natürlich haben wir das nicht bekommen.8221 Bald nachdem Madoff diesen neuen Kapitalzufluss einnahm, wurden die Märkte niedergeschlagen 8211, die seine 8220black box8221 Strategie daran hinderten, Gewinne zu produzieren. Doch seine neuen Klienten erwarteten großzügige Renditen und forderten bald Tilgungen. Hallo Ernie, können Sie bitte teilen einige der Techniken, um die FX über Nacht Lücken PS: Ich kaufte Ihr Buch und wartet auf Lieferung. Ali, Ein Beispiel für die über Nacht Lücke Momentum ist die London Breakout-Strategie diskutiert in der Kommentar von Bernd referenziert in meinem Blog-Post. Ernie Ok, so lass mich mich in die Schuhe eines neuen Händlers mit nicht so viel Kapital und nicht viel Erfahrung, let180s sagen, 10 oder 20k, nur versuchen, eine schöne Rückkehr auf seine Ersparnisse zu bekommen, nicht machen ein Leben aus dem Handel Trader findet ein Modell, das rentabel ist, heshe hat nicht die Ressourcen, um sein System mit Matlab zu automatisieren (muss dafür bezahlen, dass es in der Lage ist, mit der Broker-Plattform zu interagieren) Der Trader wird seine Tätigkeit in Forex entwickeln, zum Beispiel wegen Die besseren Bedingungen, um sein Kapital zu nutzen (eine 20 unverdiente Rückkehr in Forex --gt 40, wenn die Hebelwirkung 1: 2 ist, was eine ganz konservative Hebelwirkung ist.) Was wäre die beste Wahl für diesen Händler, um die Strategien zu unterstützen Wenn diese Person Trades Teilzeit und tut es in der 4hr Zeitrahmen zum Beispiel, wird es wahrscheinlich sein, hohe Sharpe-Verhältnisse zu erreichen oder ist das nur umgekehrt korreliert mit dem Zeitrahmen, den ich darum frage, weil, wenn Sie 500k oder 1Million oder mehr haben, kann es rentabel sein Um 10 oder 15k in die Automatisierung Ihrer Operationen zu investieren, noch mehr, aber wenn Sie ein 20k Händler sind, würde das nur Ihr Kapital abtropfen lassen. Vielen Dank im Voraus Ernst Hallo M Chan, ich habe Trading-Strategien für nahe an nahen Daten für etwa ein Jahr und ich suche, um mit dem Trading intraday (1 Stunde Bars) zu beginnen. Kennen Sie ein Buch, wo ich die Grundlagen der Technik finden könnte. Zum Beispiel, was sind die Schlupfannahmen Welche Art von Auftragsabwicklung sollte ich für Backtest verwenden (Handel auf dem nächsten Baröffnungspreis, VWAP) etc. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie sagten, es in 4 Stunden Zeitrahmen, Sie bedeuten, diese Händler Forschung und senden Sie in einer Bestellung mit diesem 4 Stunden Nicht, dass der Trader führen viele Trades innerhalb dieser 4 Stunden Wenn ja, dann kann der Trader Excel oder ein Standard-FX-Automatisierungsprogramm wie Metatrader, um die Strategie zu automatisieren. In der Tat, wenn der Trader ist gut bei der Programmierung aber kurz von Bargeld, kann sie R stattdessen verwenden. Hallo Anon, Eigentlich kannst du einfach nur waschen, welche Sortiertypen die besten Backtest-Ergebnisse produzieren werden. Wie für Schlupf ist es gleich halb der Bid-Ask-Spread, vorausgesetzt, dass Ihre Bestellgröße nicht größer ist als die typische Bidask-Größe. Danke Ernie, Irgendwelche empfohlene Lesung (I39m nicht auf der Suche nach Strategien, sondern für Methoden) Anon, ich lerne die meisten dieser Ausführungs-bezogenen Fragen aus dem aktuellen Handel. Nur wenige Bücher gehen auf solche Details. Allerdings können Sie sich das Trading and Exchanges Buch auf meiner empfohlenen Liste auf meinem Blog39s rechten Seitenleiste - es ist eine gute Arbeit der Erklärung der Markt Mikrostruktur. Ernie Denken Sie, dass es möglich ist, gute Mittel zu finden, um Strategien in Futures zurückzuholen, das ist eine gute Frage Anon, ja, es gibt gute Mittelwert-Rückkehr-Strategien in Aktienindex-Futures. Ernie ich habe gerade angefangen, auf dieser Plattform vor ein paar Tagen zu bloggen und suchte nach gesinnten Menschen zu lesen und zu folgen. Das sieht aus wie ein toller Blog. Sie sind mehr als willkommen, um auf meiner Seite zu kommentieren und ich freue mich darauf, mehr Zeug von Ihnen zu lesen. Sie können sehen, wie die Dynamik in der fx aus diesem Programm funktioniert: qedmoneydownloadsignaliqsetup. exe Haben Sie Erfahrung auf der Suche nach co-integrierten Währungspaaren Glauben Sie, dass wir das Konzept des Paarhandels auf cointegrierte Währungspaare anwenden können, genau wie stocksetfs Adrian, Sicher, Sie können auch cointegrierende FX-Paare finden. Ernie Es gibt viele Studien über die Profitabilität des Paarhandels für stocksetfs aber nicht für FX. Haben Sie irgendwelche Verweise auf Papiere, die solche Studien für FX Paar Handel durchgeführt haben Es scheint, Paar Trading mit stocksetf scheint mehr geradlinig als FX, in Bezug auf Position Dimensionierung. Sagen wir, dass wir ein cointegriertes FX-Paar mit verschiedenen Basiswährungen, AUD. CAD und NZD. JPY finden. Wenn wir riskieren wollen, sagen wir nur USD10000 auf jedem longshort Bein, wie viele Lose sollten wir für jedes Bein bekommen Hoffnung, um Ihren Rat auf diesem zu erhalten. Tks Hi Adrian, Wenn NZD. USD0.75, dann US10.000 entspricht 13.333 Einheiten von NZD. JPY. Sie müssen beide Seiten des Paares zu USD zuerst umwandeln, bevor sie sie durch die üblichen Paarhandelsstrategien laufen lassen. Anstatt, Papiere auf FX-Paarenhandel zu lesen, empfehle ich, oben auf grundlegendem FX Handel zu lesen. Für z. B. Lernmaterialien für die FINRA Series 34 Prüfung bei thectr. Zuerst danke für die Herstellung eines sehr informativen Blogs. I39m kämpfen ein bisschen mit, wie man cointegrierte Paare und Drillinge in Futures zu finden, aber you39re letzten Kommentar re: Notwendige zuerst zu konvertieren, um Wert in Forex kann geholfen haben. Vor der Prüfung der Kointegration (oder sogar Paerson39s r), sollte ich zuerst die verschiedenen Verträge mit ihrem Dollarwert multiplizieren, um sie zum Beispiel in Dollar zu bringen, multiplizieren Sie den ES-Vertrag mit 50 und den ENQ um 20. Ich würde dann anwenden Ein Hedge-Verhältnis zu diesen Werten vor dem Testen. Ich habe mich aufgehängt, wenn ich versuche, einen Aktienindex zu einer Währung oder Ware zu vergleichen. Hallo Mike, Wenn der Multiplikator eine Konstante ist (wie es bei einer Zukunft der Fall ist oder ETF an einer US-Börse gehandelt wird), wird das Hedge-Verhältnis automatisch darauf geachtet. Wenn der Multiplikator variiert (z. B. eine Fremdwährung, bei der der Quototwährungsquote nicht USD ist), dann müssen Sie die Zeitreihen mit der FX-Rate wieder in USD umwandeln, da die PampL dieses Paares auf die Zitatwährung lautet. Könnten Sie herausfinden, warum quotFor Futures, die Übernachtungslücke ist offensichtlich. Viele Futures-Kontrakte handeln fast 24 Stunden auf Globex. Gibt es eine quotconsensusquot Definition der offenen und schließen in diesen Märkten, um Lücken zu definieren Hallo ezbentley, Die Lücke in Futures bezieht sich auf die offene und enge der Grube Handel. Ernie Ernie, denkst du, ist eine gute Idee, Impulsstrategie bei Veranstaltungen wie zB nonfarm Lohn - und Gehaltslisten Ankündigung anzuwenden Ich weiß, dass viele Händler diese Technik verwenden, um manuell zu handeln. Von der anderen Seite gibt es viele Hochfrequenz-Händler, die das gleiche tun und mit Technologie mit niedriger Latenzzeit. Was ist der Punkt, um mit ihnen zu konkurrieren, wenn diese Jungs immer Handel schneller sind In der Tat, ich habe nicht viel Alpha in dieser kurzen Zeitskala gefunden. Aber das, weil wir niemals vorgeben, HFT Ernie zu sein. Der Logical Trader von Mark Fisher hat einige SIGNALE, um für Momentum Trading Strategies zu spielen. Paul Tudor Jones empfiehlt dies als eines seiner Lieblingshandelsbücher und hat einen Auszug zu Beginn des Buches. Sie können auch ein Blog auf ELITE Trader folgen: die ACD-Methode - das ist der längste Thread auf jeder Strategie auf Elite Trader. Die Jungs auf diesem Blog sind manuelle Händler, aber automatisierte Händler mögen viele dieser Ideen und systematisieren. Vielen Dank für die Trinkgeld, Harry, ich werde das ausprobieren. ErnieOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 Cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 Cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 Cookie, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 108910831091109510721077 1042 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 Cookie 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 breite1 height1 frameborder0 Styledisplay: keine mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt OANDAs Währungsrechner Tools OANDA Preise Handel nutzen. Die Prüfstein-Wechselkurse, die von führenden Marktdaten-Mitarbeitern zusammengestellt wurden. Unsere Preise werden vertrauenswürdig und werden von Großkonzernen, Steuerbehörden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Einzelpersonen auf der ganzen Welt verwendet. OANDA,. . , 1990:, 3- ISO. ,, (). Aufrechtzuerhalten. (.) 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